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Como atuamos

Integração nas decisões

Os processos de governança e decisão do Banco BOCOM BBM incluem o monitoramento, a avaliação e o controle de riscos. Nossas equipes se utilizam de modelos e parâmetros de risco em ações como cálculo de capital econômico, política de captação, originação e gerenciamento da carteira de crédito.


Nosso Conselho de Administração é o órgão colegiado responsável por delimitar as diretrizes, responsabilidades e modelos utilizados no gerenciamento de risco, além de aprovar a Declaração de Apetite por Riscos (Risk Appetite Statement – RAS), que é o documento que orienta e direciona nossas políticas e práticas de controle. Dessa forma, gerimos o capital de maneira cautelosa e eficiente, em alinhamento com nosso apetite por riscos.

Como atuamos

Compliance

Nossa área de Compliance conta com o suporte e o acompanhamento da alta administração nas questões relativas ao tema, bem como na disseminação dos padrões de integridade e conduta responsável, sempre em conformidade com as leis e regulamentações vigentes.


A estrutura de Compliance do Banco BOCOM BBM conta também com um Comitê de Compliance, que reporta ao Conselho de Administração através do Comitê Executivo.


Nosso Código de Ética e Conduta estabelece os quatro princípios básicos que guiam nossos processos: transparência, integridade, responsabilidade e excelência. Por meio de treinamentos periódicos, monitoramento constante e elaboração de normativos internos, difundimos a cultura de Compliance entre todos os nossos colaboradores.


Um conjunto de políticas e procedimentos internos em conformidade com as regulamentações aplicáveis e as melhores práticas de mercado orienta nossas atividades, e regras transparentes e consistentes nos permitem atuar na prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, e no combate às práticas de corrupção.

Como atuamos

Risco de Crédito Risco de Mercado
Risco de Liquidez Risco Operacional

Risco de Crédito

O que é

É a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento das obrigações financeiras nos prazos e condições contratuais por parte do tomador.

Nossas ações

A estrutura de gerenciamento de risco de crédito é formada por sete agentes: Comitê de Crédito, Conselho de Administração e as áreas de Risco de Crédito, Análise de Crédito, Jurídica, Controle de Contratos e Auditoria Interna.

Cada área, e suas responsabilidades, estão descritas abaixo:

Comitê de Crédito

Define os limites de crédito dos grupos econômicos, além de acompanhar e avaliar a carteira e os níveis de concentração e de risco. É responsável pela execução de políticas de crédito regentes e pela definição de prazos para a resolução de problemas derivados de operações de crédito em atraso, deterioração de garantia, podendo, por exemplo, determinar quando se inicia uma ação de cobrança judicial.

Conselho de Administração

É responsável por acompanhar e aprovar, no mínimo uma vez ao ano, políticas e limites de risco.

Área de Risco de Crédito

Tem o compromisso de acompanhar o risco de crédito das operações, de acordo com as regras e metas do Banco. Suas responsabilidades incluem monitorar, identificar, mensurar, controlar e reportar o risco de crédito das operações e assegurar que os limites determinados pelo Banco sejam cumpridos. A área, subordinada ao diretor de Risco, é responsável ainda por analisar as informações de risco individual de cada operação e consolidado da carteira e produzir relatórios que são utilizados nas resoluções do Comitê de Crédito.

Área de Análise de Crédito

É responsável pela avaliação do risco de crédito de grupos econômicos com os quais o Banco mantém ou considera manter relações de crédito.

Área Jurídica

Estima e determina todos os contratos consolidados entre o Banco e seus clientes. Também é a área responsável por analisar e coordenar medidas e ações para a recuperação de crédito ou proteção de direitos judiciais.

Área de Controle de Contratos

Analisa as operações de crédito em duas frentes: se preenchem os requisitos estipulados na Proposta de Limite de Crédito (PLC) e se a constituição das garantias está correta. Também é encarregada de emitir os contratos estipulados entre o Banco e seus clientes.

Área de Auditoria Interna

Avalia e monitora permanentemente as unidades de negócios e processos de concessão de crédito do Banco, certificando-se de que estão de acordo com nossas políticas internas de governança e gestão de riscos.

Como atuamos

Risco de Crédito Risco de Mercado
Risco de Liquidez Risco Operacional

Risco de Mercado

O que é

É a probabilidade de queda do valor de mercado da carteira, instrumento ou investimento, causada por variações de preços e alterações em taxas de juros ou câmbio, devido a fatores como alta nos índices de inflação e variações no preço de ações e commodities.

Nossas ações

Em 1997, idealizamos um sistema proprietário de vanguarda que até hoje é referência na indústria. Unindo o aprimoramento constante a uma equipe e ferramentas especializadas, estamos preparados para identificar, medir e monitorar os riscos assumidos pelo Banco neste segmento. Reportando ao diretor de Risco, nossa equipe compartilha suas análises com os Comitês de Risco e Executivo. A unidade é formada por:

Comitê de Risco

Revisita e verifica pelo menos uma vez ao ano as políticas de risco do Banco, estabelecendo limites operacionais de gerenciamento de riscos que são submetidos à aprovação do Conselho de Administração.

Risco de Mercado

É responsável pela fiscalização e pelo controle de métricas de risco.

Área de Preços

Entre outras atribuições, é responsável por estabelecer modelos e fontes de preço para a marcação a mercado dos produtos operados, independentemente das áreas de gestão.

Auditoria Interna

Verifica a consistência e adequação de nossas políticas de gerenciamento de risco de mercado aos procedimentos.

O Value at Risk (VaR) é a ferramenta estatística usada no monitoramento do risco. Seu cálculo diário serve para medir a perda potencial da instituição ao longo de um determinado intervalo de tempo, sob condições normais de mercado e dentro de determinado nível de confiança. Submetemos o modelo de cálculo do Value at Risk a testes regulares de avaliação retroativa, chamados de backtesting.

O diretor de Tesouraria pode alocar o limite de VaR que estipulamos entre os inúmeros fatores de risco. A cada trimestre, o Comitê de Risco define, com autonomia em relação às áreas de gestão, os cenários de estresse, analisados diariamente pela nossa equipe.

Como atuamos

Risco de Crédito Risco de Mercado
Risco de Liquidez Risco Operacional

Risco de Liquidez

O que é

É o risco de descasamento de prazo, indexador, moeda e valor entre pagamentos e recebimentos possíveis. Ou seja, é a possibilidade de uma entidade não cumprir com as obrigações financeiras acordadas, esperadas e inesperadas, sem deixar que isso atinja as operações diárias e sem resultar em perdas significativas.

Nossas ações

Em acordo com as diretrizes predefinidas pelo Comitê de Risco e aprovadas pelo Conselho de Administração, a estratégia de gestão de risco é orientada por nossas metas de liquidez, garantindo recursos para honrar todos os nossos passivos e compromissos a qualquer momento. A intenção é assegurar que, mesmo em ocasiões adversas, sempre haja caixa livre para seguirmos com nossas operações.

A partir de um cálculo realizado com diversas variáveis para antecipar uma possível situação futura, nossa equipe analisa informações de gerenciamento de risco de liquidez. Assim, todas as ações realizadas pela área são planejadas a partir de projeções do fluxo de caixa em panoramas esperados e situações de estresse financeiro. Também somos responsáveis por acompanhar, por exemplo, o risco implícito de cada cliente, a necessidade de injetar recursos novos para o cumprimento de passivos, perdas operacionais, ajustes de derivativos e outras obrigações existentes.

A área de Risco de Liquidez, que responde ao diretor de Risco, tem a obrigação de assegurar que todas as nossas ações estejam alinhadas com os limites operacionais preestabelecidos, e é responsável ainda por distribuir internamente os relatórios para colaborar com as tomadas de decisão. Nesse ciclo, a Auditoria Interna tem três focos: garantir a conformidade dos procedimentos, a consistência entre políticas e a estrutura definida.

Como atuamos

Risco de Crédito Risco de Mercado
Risco de Liquidez Risco Operacional

Risco Operacional

O que é

É o risco de perdas decorrentes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, sistemas ou pessoas, bem como de operações fraudulentas e eventos externos. A definição abrange também o risco legal, que consiste na possibilidade de algum problema associado à legislação ou à justiça prejudicar as atividades de uma instituição.

Nossas ações

A “Política de Gerenciamento de Risco Operacional” é um documento acessível a todos os colaboradores do Banco que formaliza a metodologia, os processos, os papéis e as responsabilidades nos procedimentos de registro documental e armazenamento de informações utilizadas para a gestão de risco operacional. A área, que é separada da Auditoria Interna e responde ao diretor de Risco e Controles Internos, trabalha para garantir a transparência das atividades de gerenciamento do Banco, agindo de acordo com as melhores práticas do mercado e atendendo à regulamentação vigente.

Como atuamos

  • Como financiamos nossas atividades
  • Como controlamos riscos
  • Como decidimos
  • Nossas pessoas

    • Priorizamos a transparência e a segurança em nossas ações.

    O controle de riscos é fundamental para os processos decisórios. Nas últimas décadas, aprimoramos nossos modelos proprietários e aplicamos metodologias de gestão de risco mais adequadas ao ambiente de negócios no Brasil, priorizando a transparência e a segurança em nossas ações.

    Aliando governança corporativa a diversas ferramentas, diretrizes e a uma vasta experiência em alocação e proteção de capital, somos capazes de oferecer crédito com segurança e realizar uma gestão de liquidez adaptada, transparente e competente. Nosso percurso é marcado pelo aprimoramento contínuo, sempre na fronteira da indústria financeira do país.

    Risco de Crédito Risco de Mercado
    Risco de Liquidez Risco Operacional
    Compliance
    Integração nas decisões